Data science pour le trading algorithmique (2020)

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C’est avec plaisir que je vous offre ce cours de data science pour le trading algorithmique. C’est le fuit de plusieurs années de travail dans de nombreux domaines pour comprendre les subtilités du monde de la finance quantitative. Nous utiliserons des librairies python qui nous permettrons de faire facilement des algorithmes mathématiques très complexes appliqués à la finance avec peu de code. Le fil conducteur de cette formation sera la création d’un algorithme profitable avec plus de 50% de gain annuel sur me NASDAQ 100. De l’importation de la base de données à l’automatisation d’une stratégie en passant par la sélection des variables les plus importantes, nous étudierons: La librairie Numpy pour les calculs scientifiques La librairie Pandas pour organiser et visualiser les données La librairie Matplotlib pour faire de puissant graphique Selection de variables (features engineering)Regression Linéaire pour la finance Support Vecteur Machine Arbre de décision Foret aléatoire Appliquer et comprendre le ratio de Sharpe Appliquer et comprendre le ratio de Sortino Comprendre la volatilité d’un actif financier Comprendre et créer un environnement de backtesting réutilisable Backtester une stratégie